Administración del Riesgo

administracion del riesgo

INTENSIDAD: 100  horas

OBJETIVO GENERAL 

En el presente  diplomado se le darán a los participantes las herramientas  necesarias sobre el conocimiento de las tipologías  de riesgos, así  como los procesos que facilitan la supervisión  y la evaluación  del  mismo, a través del  desarrollo de casos  prácticos tomados  de las vida real de los diferentes  sectores  de la economía  colombiana tanto tal como  de servicios  y financieros.. Para  el logro  de lo anterior es importante el conocimiento  de la normatividad pertinente y los entes que  regulan  y controlan. Con todo  lo anterior  se facilita  la toma  de conciencia de la existencia del riesgo y la cultura tanto  nacional  como  internacional, que  conllevan  a  la necesidad de valorarlo y afrontarlo.   
Objetivos Específicos  
Para el logro del objetivo general, se plantean a continuación los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del Diplomado

1.Definir  los criterios  y procedimientos que  se deben seguir  en las áreas de crédito  y cartera para medir la exposición  a los riesgos de mercado, de liquidez, de solvencia, jurídico, de tasas  de interés  y el tasa  de cambio.
2.Conocer  el marco histórico  de la evolución  del riesgo  en Colombia  y en el mundo – Basilea -.
3. Conocer las características y manejo de cada  instrumento de cobertura.
4.Conocer sobre los aspectos regulatorios y organismos fiscalizadores que intervienen en la  definición de la normatividad y en el control  del mismo.
5.Conocer y ampliar quienes son los intermediarios financieros en ésta clase de operación en particular, en especial referencia a los acreedores de mercado (Market Makers).
6.Conocer los factores que  intervienen en el desarrollo de modelos de riesgo crediticio, así como  los indicadores de medición de riesgo  tanto para el crédito  como para la cartera.
 
JUSTIFICACIÓN  

riesgosEn el medio Colombiano es posible cubrirse contra ciertos riesgos mediante el uso de un número reducido de instrumentos diseñados específicamente con este fin, entre ellos se encuentran: Los modelos de riesgo crediticio y portafolios  de cartera, los modelos probabilísticas para  la  estimación  de las perdidas  esperadas, la  generación  de indicadores de riesgo  y la determinación de los factores de riesgo crediticio. Adicionalmente  en las operaciones  de tesorería se han  venido  desarrollando operaciones  de cobertura como:  Carruseles,  Operaciones a plazo, los Forward de tasa de cambio, los swaps de títulos valores, de divisas  y las operaciones  a plazo de cumplimiento  financiero que desde el año 2000 se desarrollan por la bolsa  de valores  en Colombia.  Su surgimiento y evolución han sido diversos, pero tienen en común una participación marginal en las transacciones del sector financiero como un todo. Además, adolecen de una serie de problemas que les han impedido desarrollarse de una forma más dinámica. Por otra parte, el crecimiento y profundización del mercado de capitales Colombiano ha generado un debate en torno a la oportunidad de crear mercados de cobertura más sofisticados y de mayor alcance que las de los ya existentes. En este diplomado se analizará el surgimiento, desarrollo y perspectivas de los instrumentos disponibles en la actualidad para hacer cobertura de riesgo, y aporta algunos elementos sobre otros mecanismos de cobertura de riesgo.

 

 

TEMAS   

Modulo  1.-  Marco  Conceptual.  (20 Horas )
• Clasificación del  riesgo: Crediticio, financiero, de mercado y jurídico  
• Gestión  del Riesgo.
• Reseña Histórica  en el Mundo y en Colombia
• Comité de  Basilea
• Normatividad  reguladora  en Colombia  y entidades de vigilancia  y control
• Órganos  de seguimiento  y control  al SARC    

Modulo 2.-  Herramientas Estadísticas  y Financieras  ( 20 Horas)
• Medidas  de Dispersión.
• Medidas  de Correlación.
• Operaciones  con  Matrices
• Medidas  de Volatilidad
• Cálculos  de Probabilidades
• Valor  del Dinero  en el Tiempo
• Tasas  libres de Riesgo
• Cálculo  de la Duration.
• Cálculo de la Convexidad
• Cálculo de la Gestión de Activos  y Pasivos – GAP -.
• Clasificación, Valoración  y Contabilización  de Inversiones en Moneda Legal y en Moneda Extranjera    

Modulo 3.-   Aplicación  de Modelos   (  40 Horas )
• Modelos  Internos:
  Supervisión activa  y continúa de la Junta Directiva y de la Alta  Gerencia.
  Desarrollo de políticas, procedimientos y límites adecuados.
  Medición  y Monitoreo  de Riesgos  y Sistemas de Gestión y Control Auditorias  y Controles  Internos Integrales-  
• Modelo Estandar Evaluación  del Riesgo  de Tasa  de Interés: Duration,  y VAR
• Modelo VAR: VAR  Riskmetrics VAR Simple VAR de Simulación Histórico VAR  de Varianza  Covarianza VAR Montecarlo Estructurado. ‹ Modelos de Medición  del Riesgo  de Tasa  de Interés
• Modelo  de Medición  el Riesgo  de Tasa  de Cambio
• Modelo para  la Medición  del Riesgo  de Precio de la Cotización  de la UVR
• Modelo  de Riesgo para la medición del Precio  en Acciones.
   
Modulo  4.-  Operaciones  de  Cobertura   ( 20 Horas )  
• Venta  con pacto  de Recompra  - Repos-
• Negociaciones  sobre tasas  de interés y sobre divisas  a futuro – Forward -.
• Permutas financieras  de tasas  de interés y de divisas – Swaps-  
• Negociaciones  en mercados organizados: CBOT- CME – NYBOT- NYSE- NYMEX: Futuros y Opciones.  

INVERSIÓN  
El valor de la Inversión es de $1,680.000,  Descuentos para grupos.
 
DOCENTES  

HERNANDO RODRIGUEZ FIGUEROA
Contador de la Universidad Libre. Especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes. Candidato a Doctor de la Universidad San Pablo CEU en La empresa en una economía Internancionalizada. Diploma de Estudios Avanzados DEA. Curso de Operación Bursátil en Incolda – CESA. Fue Gerente del Fondo de Empleados del Sena. Vicepresidente Financiero de Inravisión. Actualmente labora como docente Universitario en el Politécnico Grancolombiano y en las especializaciones en finanzas de la Universidad Católica de Colombia, Sergio Arboleda, América, Libre. Consultor y docente de la firma Risk and Financial System.    
   
MARIA CLEMENCIA MARTINEZ 
Economista de la Universidad Externado de Colombia. Adelantó estudios de Maestría en Finanzas y Mercados Financieros en la Universidad San Pablo CEU de España, adelantó estudios de Alta Gerencia en Crédito Público en la Universidad de los Andes. Curso de econometría con aplicaciones en     E- views y SPSS; Diplomado de Gestión Integral de Riesgos; Curso de Riesgo Operacional. Aplicación de método de Montecarlo mediante la aplicación de Cristal Ball. Curso de Operación Bursátil CESA – INCILDA. Laboró con la Superintendencia Financiera donde desempeño diferentes cargos y se retiro como Asesor del Superintendente Delegado para Servicios Financieros; fue Subgerente de Inversiones del Fondo de Pensiones Colmena (hoy ING pensiones). Laboró con la Bolsa de Valores de Colombia donde ocupó varios cargos entre los que se destacan Director de Mercado y Riesgos; Director de Mercado de Divisas y Derivados y Formación Bursátil. Se desempeñó como Vicepresidente de Riesgos y calidad de la Equidad Seguros. Organismo Cooperativo.  Docente de varias universidades a nivel de pregrado y posgrado: Escuela Colombiana de Ingeniería, Rosario, Sabana, Sergio Arboleda, Central, Universidad de Cartagena y en diplomados en las universidades: Javeriana, Politécnico Grancolombiano, Sergio Arboleda y Asobursatil donde imparte las asignaturas de Gestión Integral de Riesgos, Derivados, Finanzas Internacionales, Mercados de Capitales, Gestión de Portafolios de Inversión. Actualmente es accionista, Consultor y Docente de la firma Risk and Financial System Ltda.     

GUSTAVO SANTOS.
Estadístico de la Universidad Nacional con especialización en Finanzas de la Universidad de los Andes. Docente de Posgrado de la Universidad de la Sabana; Escuela Internacional de Negocios –EIN-; ASOBURSATIL y Risk and Financial System en tema de riesgo de mercado y riesgo de crédito. Laboró con las sociedades comisionistas de bolsa Serfinco e Interbolsa en mercado de divisas. Actualmente labora en Ecopetrol con la Vicepresidencia de Inversiones  como trader de posición en divisas.

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